¿Qué tipos de riesgo existen en un banco?

tipos de riesgo en un banco

La palabra “riesgo” es una de las más usadas en el sector de la banca. Por ejemplo, se trata de una variable clave en los múltiples productos de préstamos y créditos que se ofrecen a los clientes, así como en tarjetas de crédito y avales. Se estima el riesgo que conlleva cada operación y se utiliza el resultado para decidir si el banco la acepta o no.

Pero el término “riesgo” no se queda sólo en este tipo de productos de activo, sino que tiene un significado de mucho mayor alcance en mundo de la banca. Resulta muy importante en ámbitos que no son tan familiares para el cliente de a pie, pero que le afectan en su relación con el banco. En las líneas siguientes, vamos a detallar los tipos de riesgo que existen en un banco.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el más conocido de entre todos los tipos de riesgos existentes en una entidad bancaria. Se trata del riesgo que asume un banco cuando presta dinero a sus clientes (personas físicas, jurídicas y entidades públicas), o cuando concede un aval o una tarjeta de crédito. O lo que es lo mismo, la probabilidad que hay de que el cliente devuelva o no el dinero prestado o avalado, siguiendo la pauta de pagos marcada. A mayor riesgo de crédito, mayor tipo de interés pedirá el banco a la hora de ofrecer un préstamo.

Riesgo de mercado: de cambio, de tipos de interés, de cotización

Los mercados están “vivos”, su movimiento se ve a través de las variaciones de los tipos de cambio de moneda, del precio del dinero (tipos de interés) y de las distintas cotizaciones de los valores y títulos. Los bancos están expuestos al riesgo de mercado por muchos frentes, ya que son empresas que operan con diferentes divisas, en diferentes países, comprando o vendiendo títulos y moviendo dinero que se paga a diferentes precios en función del mercado de capital en el que se negocie. Una variación en uno de estos parámetros de mercado, puede suponer un quebranto para una entidad bancaria. Por ejemplo, un cambio brusco del tipo de cambio entre la moneda japonesa (yen) y el euro, puede provocar que los clientes con préstamos hipotecarios referenciados en yenes puedan tener graves dificultades para hacer frente a los pagos de las cuotas de la hipoteca.

Riesgo legal

Los bancos están expuestos a una dura legislación sectorial que les exige continuamente adaptar sus procesos y sistemas, con el objetivo de cumplir siempre lo que marquen el regulador, el Banco de España en nuestro país. Los requisitos de información al cliente o al regulador y los de dotar provisiones en función de la estructura del balance de cuentas del banco, son ejemplos típicos. El riesgo legal es bastante más amplio, incluyendo también las consecuencias legales de las operaciones del banco con sus clientes y con terceras partes.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez en una entidad bancaria es seguramente el más temidos por los clientes, aunque ya sabemos que el Fondo de Garantía de Depósitos del país es el plan B en caso de que se produjera un colapso y una entidad no pudiera devolver el dinero a sus depositantes. La banca tradicional consiste en prestar y guardar dinero, habiendo un gran número de normas y controles por parte del regulador para evitar que se produzca una situación de un problema tan importante como para no disponga de liquidez.

Riesgo país

El riesgo país es el que un banco contrae como consecuencia de operaciones internacionales o de comercio exterior. Estas operaciones tienen lugar cuando se realizan operaciones en búsqueda de rentabilidad más allá de las fronteras del país donde el negocio tiene su núcleo de clientes. Además del riesgo país, existe el riesgo sobreano, que es el relativo a los préstamos que los bancos contratan con las administraciones públicas de los diferentes países (gobierno central, comunidades autónomas, etc.).

Riesgo reputacional

Los bancos se relacionan con la sociedad y en su actividad están expuestos al riesgo reputacional, es decir, de pérdida de imagen y credibilidad. Este riesgo se activa cuando surgen reclamaciones de clientes. Por ejemplo, se venden productos financieros a clientes que no son el objetivo. El riesgo reputacional afecta siempre en sentido negativo, dado que los bancos, al igual que cualquier empresa, están expuestos al impacto de las quejas de los clientes y de los errores que puedan cometer durante la ejecución de su actividad. Ya se sabe que un cliente insatisfecho se lo contará a muchas más personas que uno contento.

Riesgo por actos delictivos, siniestros y fraudes

Todos los bancos están expuestos al riesgo de actos delictivos, siniestros y fraudes. Un atraco, un robo de personal interno, un fraude informático,… por suerte no ocurren con mucha frecuencia, pero es un riesgo que existe por la propia condición humana. Un banco, al igual que cualquier otra empresa, puede hacer férreos procesos de selección pero siempre estará expuesto, por ejemplo, a que un trabajador meta la mano en la caja o a un atraco. Las medidas de seguridad en las entidades financieras, los controles que se realizan para cuadrar el balance diario de cada oficina, o los sistemas de seguridad en instrumentos, como los cheques, son claves para mitigar este riesgo.

Riesgo tecnológico

Los bancos soportan sus procesos de negocio en la tecnología, la cual evoluciona a un ritmo de vértigo. El riesgo tecnológico existe por motivos relacionados con los sistemas que utiliza cada banco para dar servicio a toda la operativa con sus clientes. Por ejemplo, si un sistema se queda colgado cuando un cliente va a contratar una tarjeta de crédito, es posible que se frustre la operación y que se pierda el negocio. Más grave sería la situación si el sistema de un banco no estuviera disponible para que sus clientes pudieran acceder a consultar su saldo y a enviar transferencias, o peor aún, si mostrara inconsistencias en la información almacenada y se perdiera dinero por el camino.

Riesgo operativo

El riesgo operativo en una entidad bancaria es una consecuencia de su actividad. Sus procesos tienen una tasa de fallo y cuando las cosas no salen bien, se puede producir un quebranto. Este impacto en la entidad y sus clientes es lo que mide el riesgo operativo, que se puede manifestar de muchas formas: un cajero automático que entrega más o menos dinero del que se le solicita, un sistema que entrega más dinero del límite autorizado en la línea de crédito de una tarjeta, entre otros. Además de las consecuencias en forma de quebranto, cuando mejor sea un banco gestionando su riesgo operativo, menos provisiones tendrá que dotar por este concepto en su balance, lo que significa un mayor grado de confianza por parte del regulador.

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Imagen | Geralt

Conversación

  • Alfonso Sainz de Baranda

    Muy buen post explicando los riesgos, aunque me parece que los has mezclado un poco. Ahí hay riesgos “Personales” como el Riesgo de Crédito, que afectan a los créditos y que es el que más importa a la gente normalmente.
    El riesgo de Mercado y Operacional tiene más que ver con la rentabilidad del BAnco y de sus inversiones
    Y el resto de riesgos son riesgos que afectan al banco en sí.

    De cualquier manera, hablando de riesgo de crédito, resulta curioso que, por muy lógico que parezca, no hayamos tenido en España una manera homogenea de calcularlo hasta la Circular 3/2008; que transpuso el Acuerdo Basilea II
    Seguro que esto es una de las razones para la crisis.

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