Los bancos, a examen. Estos son los criterios para aprobar sus particulares asignaturas

Las personas que hayan estudiado una carrera habrán sufrido en sus carnes los nervios e incertidumbres relacionados con la recepción de la nota de un examen, de la que dependía la superación de una asignatura o el suspenso que suponía volver a estudiar de nuevo todo el temario. Un trámite que, en muchas ocasiones, podía ser muy angustioso.

Ayer, los bancos recibieron las notas sobre la solvencia de sus balances. El examen era duro y el examinador, el BCE, muy estricto. A pesar de esta dificultad, los bancos españoles han superado, y con nota, el examen,  llamado test de estrés. Pero, ¿en qué consiste este examen y qué criterios tenía el examinador para dar el aprobado o suspender a sus alumnos?

¿En qué consisten los test de estrés?

Los test de estrés, el examen a la banca, consisten en unas pruebas de resistencia que miden la capacidad de los bancos de la Zona Euro para soportar diferentes situaciones macroeconómicas. En función de dos escenarios posibles, el escenario base y el escenario adverso, el BCE analiza el comportamiento o las necesidades financieras del banco sometido a examen.

Por ejemplo, el escenario adverso contempla una caída del PIB de hasta el 1% hasta 2015 y un crecimiento de tan solo el 0,1% hasta 2016. En función de esta previsión de crecimiento, el BCE dará una previsión fiable de la capacidad que tiene la entidad para generar beneficios, absorber pérdidas y, en definitiva, asegurar la viabilidad de la entidad en caso de situaciones económicas adversas.

El Banco Central Europeo ha examinado a 130 entidades financieras de 18 países de la Zona Euro, de los cuales quince eran españoles. Además, otro examinador más, la autoridad bancaria europea (EBA) ha analizado a 124 bancos más del conjunto de la Unión Europea, 28 países.

¿Cuál es la nota de corte y cómo aprueban los bancos?

El Banco Central Europeo tiene una foto fija de cómo son las tripas de cada banco a 31 de Diciembre de 2013. A partir de ahí, extrapola los resultados simulados a través de complejos modelos en función de los dos escenarios citados la sección anterior: el escenario base, que contempla una situación macroeconómica sin mayores sobresaltos, y el escenario adverso, que anticipa una nueva recesión, con un aumento en la tasa de desempleo, la prima de riesgo, etc.

Al igual que ocurre con cualquier otro examen, el criterio de aprobado o suspenso es la nota final. A partir del cinco, el alumno aprueba y por debajo del cinco, el alumno suspende y tendrá que volver a estudiar la asignatura. La nota de los Test de Estrés se llama TIER 1, un término contable bastante técnico que representa el capital de máxima calidad de las entidades financieras y mide la relación entre el capital social del banco y los activos del banco ponderados por riesgo.

Para aprobar el examen, el banco tiene que obtener, al menos, las siguientes notas:

  • Un TIER 1 del 5,5% en el escenario adverso.
  • O bien, un TIER 1 del 8% en el escenario base.

¿Qué ocurre con los alumnos que suspenden?

Como en cualquier examen, siempre existirán una serie de alumnos que suspenderán el examen, otros que aprobarán raspado y otros que pasarán el examen con nota. En el primero de los casos, los bancos que suspendan, al igual de lo que ocurriría con los alumnos que no superen el examen, llevarán deberes para casa.

El BCE dará dos semanas a los bancos que no superen los test de estrés para presentar sus planes de recapitalización o aumento de solvencia. Es como el típico trabajo que nos manda el profesor cuando estamos muy cerca del aprobado para aprobar la asignatura de forma definitiva.

De todos modos, los bancos españoles han estudiado lo suficiente como para superar el test de estrés. Ninguna entidad española ha suspendido el examen, por lo que ninguna entidad financiera en España tendrá que llevar deberes para casa en forma de recapitalización. Algunas de ellas, incluso, han superado el examen con nota, obteniendo sobresaliente en la nota final. Es decir, a ojos del BCE, las entidades financieras en España son suficientemente solventes como para necesitar capital adicional.

El BCE repetirá este examen cada cierto tiempo con el objetivo de analizar la situación de los bancos. Es más, el profesor puede plantear nuevos exámenes sorpresa que, sin duda, supondrán un grave problema para los alumnos que no hayan hecho los deberes con anterioridad.

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Imagen | MichaelM

Conversación

  • Sin duda alguna es una buena noticia que los bancos de España hayan superado el test, aunque si mal no recuerdo antes de que pasara lo que paso también pasaron un test de control de manera positiva. Imagino que en este habrán sido más rigurosos

  • minue

    Es una buena noticia, aunque lo mejor hubiera sido que no fuera noticia, quiero decir que lo normal en un sistema bancario sano es que esto sea algo rutinario, más como si fueran deberes que como si fuera un auténtico examen.

  • Mario Cobretti

    Lo de los tests de los bancos, con vuestro permiso, opino que es un poco cachondeo. Unos los pasan, otros no; se consideran unos escenarios, otros no;… es un poco absurdo engañarnos y permitir que sólo los se examine a determinados bancos y no pasen por el aro otros. Si lo importante es tranquilizar a los clientes y a los mercados, hagamos las cosas bien… ¿No creeis?